Backtesting strategii strategicznej forex

Manualne testowanie wsteczne Ćwiczenie handlu ręcznego Testowanie wsteczne Ćwiczenie sztuki handlu James Stanley Trading, podobnie jak wiele innych rzeczy w życiu, może być ulepszany z doświadczeniem. Często jest tak, gdy zawodzą nowi handlowcy. Po zdaniu sobie sprawy z tego faktu patrzą na bardzo proste negocjacje. Uczę się handlować z zyskiem wartym mojego timera. Sam i wielu innych handlowców (a może dokładniej lsquohaversquo) odpowiedziałoby na to pytanie zdecydowanym pytaniem, i rozpoczęło proces uczenia się, aby nasze wyniki osiągnęły pożądane wyniki. Ale nie wszyscy byliby w tej łodzi. Trudnością związaną z doświadczeniem podczas handlu jest to, że to samo doświadczenie może kosztować nas pieniądze. Przez te wszystkie lata Irsquove słyszała, jak wiele osób z niepokojem twierdzi, że tak, to jest twoja czescia dla marketów. I tak może być. Ale istnieją inne sposoby zdobywania doświadczenia w odwiecznej sztuce spekulacji. Handlarze zboża i ryżu, oryginalni twórcy analizy technicznej, wykorzystaliby element handlu lsquopaper, rsquo do śledzenia hipotetycznych zysków lub strat dla strategii, którymi handlują. Jest to podobne do handlu demo dziś sposób, że możemy przetestować nasze teorie i strategie na rynku bez ryzyka finansowego. Czy to jest dokładnie to samo, co handel na żywo, nie, ponieważ nie ma dostawcy płynności na drugim końcu twojej transakcji wykonującej RZECZYWISTE wykonanie, ale może pozwolić mi przetestować moje strategie w dynamicznym środowisku. Minusem demo handlu lub testowania demo strategii jest to, że może zająć dużo czasu, aby uzyskać wystarczające wyniki, aby ustalić spójność moich strategii. Jeśli chcę przetestować strategię na wykresie dziennym, może zająć mi cały rok tylko kilka transakcji. A po tych kilku transakcjach Irsquom nie jest pewna, czy Irsquod będzie wystarczająco wygodna, aby zastosować ją na żywo (w końcu tylko kilka transakcji zostało złożonych, skąd mam wiedzieć, czy to była anomalia, czy nie). To tutaj może wystąpić ręczne testowanie wsteczne. To jest manieryzm, w którym mogę symulować środowisko rynkowe z dynamicznymi cenami. Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie testy wstecz, które wykonujemy, ręczne lub zautomatyzowane, cierpią z powodu pojedynczego zwrotu i jest to fakt, że wcześniejsze wyniki niekoniecznie będą się powtarzać w ten sposób w przyszłości. Ale to nie jest kwestia ręcznego testu wstecznego. Powodem, dla którego robię test, jest szkolenie się z wykorzystaniem narzędzi testowanej strategii, dzięki czemu mogę wiedzieć, jak najskuteczniej wykorzystać to podejście. Mogę to zrobić w dowolnym czasie, z dowolną parą walut i prawie każdą strategią, którą handluję. Krok 1: Ubierz wykres Pierwszym krokiem podczas ręcznego testowania wstecznego jest ubranie naszych wykresów za pomocą wskaźników, których użyjemy w testowanej przez nas strategii. Na tę ilustrację Irsquom zamierza wykorzystać 89-letni EMA i 13-miesięczny CCI. Po ułożeniu wykresu jesteśmy gotowi do kontynuowania. Stworzony przez Jamesa Stanleya Krok 2: Zrób krok w przeszłość Po tym, jak ubraliśmy nasz wykres, musimy przejść do poprzedniego okresu na wykresie. Chodzi o to, że chcę nie być zaznajomiony z działaniami cenowymi w badanym okresie. Chcę, aby ceny były jak najbardziej zbliżone do dynamiki realnego rynku. Chcę, żeby to było nieprzewidywalne. Aby to zrobić, mogę po prostu kliknąć i przeciągnąć w czasie, aby przejść do wcześniejszej daty na wykresie. Stworzony przez James Stanley Krok 3: Pójdź naprzód w czasie Ta funkcja jest bardzo korzystna dla handlarzy, którzy wykonują wiele ręcznych testów wstecz, ale często są nieznani dla wielu. Ma to związek ze strzałkami rsquo, rsquo i lsquobackwards, rsquo na klawiaturze. Jeśli chciałem wrócić o godzinę, mogę po prostu nacisnąć klawisz strzałki lsquobackwards, rsquo jeden raz. Jeśli jednak Irsquom testuje na 4-godzinnym wykresie ndash 1, wciśnięcie klawiszy strzałek do przodu lub do tyłu będzie równoznaczne z poruszaniem się do przodu lub do tyłu po 4 godziny na raz. Jest to niezwykle wygodna funkcja, która pozwala mi pokonywać dużą odległość na wykresie w krótkim czasie. W tym momencie chcę iść naprzód na wykresie, a znajdę handel spełniający moje kryteria. Kiedy to zrobię, zatrzymam się i będę gotowe do przejścia do kroku 5. Krok 4: zapisz wyniki Krok ten może odbiegać pomiędzy traderem a traderem w oparciu o styl i manieryzm prowadzenia dokumentacji. Zachęcam wszystkich nowych handlowców lub nowych do ręcznego testowania wstecznego, aby zapisać każdą z tych transakcji, niezależnie od tego, czy jest to dziennik, arkusz kalkulacyjny, czy dziennik transakcji. Oto kilka kluczowych informacji: Gdzie umieścić swój przystanek Gdzie chciałbyś uzyskać zyski? Możesz zapisać wszystkie te informacje, a także wszelkie inne obserwacje, które zrobiłeś. Po kilku transakcjach otrzymasz kilka informacji, których możesz użyć, aby strategia stała się bardziej efektywna dla twoich celów. Krok 5: Płukanie i powtórzenie Po znalezieniu hipotetycznego handlu, w tym momencie możemy pójść dalej w przyszłość, aby dowiedzieć się, jak to się mogło udać. Ponownie możemy zapisać te wyniki w naszych dziennikach. Następnie możemy przejść do następnego handlu. Możemy nadal to robić, dopóki nie poczujemy komfortu i doświadczenia ze strategią przejścia do następnego etapu testowania. W przypadku niektórych inwestorów, którzy przeprowadzają testy z mniejszymi saldami, inni przechodzą do sprzedaży bezpośredniej, podczas gdy inni, tacy jak ja ndash, testują strategię na rachunku demonstracyjnym z dynamiczną ceną na żywo. --- Napisane przez James B. Stanley Aby skontaktować się z James Stanley, możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. DailyFX dostarcza wiadomości forex i analizę techniczną trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe. W jaki sposób mogę wykonać analizę historyczną strategii Czy mógłbyś powiedzieć mi, jak mogę przetestować moje strategie Nie wiem jak kodować Eksperci w MT. Czy jest jakiś inny sposób, który pozwoli mi zobaczyć wyniki backtesting PL. Dzięki za pomoc dla facetów, test opinii na okrzyki. backtest. i test historyczny. zawsze robimy backtest. ale cena nie uwzględnia tej historiografii. ponieważ po powrocie z paska i znalezieniu jakiegoś punktu z twoich wskaźników szybko je zmodyfikujesz, aby cena była mętna. to będzie w przeszłości. i mówisz teraz, że dobrze, że pójdę naprzód, jest dobrze. ale kiedy zaczniesz, znajdziesz inny punkt, który powoduje straty. i będziesz modyfikować ponownie. cena nie przyznaje się do testu paczki. wyznaje to samo. nic nie będzie rządzić ceną. w przeciwnym razie Twoja analiza tichnical. ale możesz polegać na wskaźnikach, aby zobaczyć, gdzie jesteś. zorientować się w sytuacji ceny. analizować. ale twój TRGT. i zdobądź swoje pestki. wyobraźmy sobie, że mamy wskaźnik eksperta i wykonaliśmy test historyczny. i uznaliśmy to za dobre. i wszyscy handlowcy zaczęli z niego korzystać. i otworzył taką samą pozycję. czy myślisz, że cena pójdzie do przodu, tak jak chcą handlowcy. Platformy analizy historycznej na poziomie strategicznym Do tej pory testuję kilka pakietów oprogramowania do testów historycznych, aby wybrać najlepsze rozwiązanie do dużego projektu. Muszę powiedzieć, że od 2 do 3 lat nie brałem pod uwagę takich szczegółów i jestem pewien, że moje informacje są nieaktualne i potrzebuję odświeżycieli od ekspertów, którzy używają obecnych pakietów oprogramowania i ich doświadczeń. Testuję teraz wybierając pakiety następujących pakietów (więc, jeśli masz jakieś uwagi na temat któregokolwiek z nich, byłoby mi bardzo miło wysyłać szczegółowe odpowiedzi): 1 - Matlab 2 - Trading Blox 3- MultiCharts 4 - Trade Station 5- AmiBroker 6- NinjaTrader Teraz wiem, że większość wspomnianych pakietów i platform ma głównie charakter detaliczny i będzie równie dobra jak handel detaliczny na wszystkich poziomach, jednak jestem również otwarty na pakiety instytucjonalne, jeśli któryś z członków ma tutaj poprzednie doświadczenie z jednym (tylko dla wyjaśnienia, pakiety instytucjonalne oznaczają platformy używane przez fundusze hedgingowe lub rekwizyty w dużych bankach). Nie mów o MT (Metatrader) ani Metastock, ponieważ nie będę ich używać. MT używa pewnej odmiany języka C i nie chcę uczyć się C, ponieważ nie mam czasu. Metastock, już próbowałem i muszę powiedzieć jego śmieci, bardzo podstawowe, ograniczone i dużo ograniczeń, więc nie będzie pasowało nawet do średnich potrzeb detalicznych. Użyłem Matlab w moich dawnych czasach inżynierii i muszę powiedzieć, że jest to bardzo przydatne narzędzie, ale znowu będzie wymagać mnóstwa zarządzania kodami i staram się zminimalizować kodowanie w jak największym stopniu. Oto, czego szukam na platformie analizy historycznej, więc jeśli już to zauważyłeś w jednej z wymienionych powyżej lub na innej platformie, o której nie wspomniano, twoja opinia jest bardzo doceniana: 1- platforma musi być precyzyjna, dokładna i realistyczna w miarę możliwości w backtestingu, tj. strategie weryfikacji historycznej jak najbliżej rzeczywistości. 2 Projekt systemu i jego konstrukcja muszą być jak najbardziej elastyczne, pozwalając na stworzenie wszystkich komponentów i warunków oraz możliwość łączenia tych elementów razem, tzn. pakiet musi oferują możliwość zależności komponentów Na przykład, podczas symulacji wpisów, trzeba mieć możliwość konstruowania reguł wpisów na podstawie dowolnego możliwego warunku lub zestawu warunków, zależnych lub niezależnych, bez usuwania możliwości integracji komponentu wejściowego z inne składniki systemu. Aby to wyjaśnić, powiedzmy, że strategia ma prostą regułę wejścia, która trwa długo, gdy cena przekroczy 20-EMA o 1 w ciągu dnia, jednak jeśli w ciągu ostatnich trzech kolejnych transakcji stracone, zasada wejścia powinna przekroczyć 20-EMA o 1,35 zamiast tego, a jeśli ostatnie 2 kolejne zawody były zwycięzcami, przy średniej zysku 15 lub więcej, reguła wjazdu powinna przekraczać 20-EMA tylko o 0,5. Mam nadzieję, że zrozumiałeś mój punkt widzenia. To samo dotyczy nie tylko zasad wejścia, ale także zatrzymywania wyjść ze strat i wypływów zysków. 3- Warunki ustawienia wielkości pozycji mogą być konstruowane przez dowolny zestaw warunków lub reguł. Na przykład, jeśli chcę, aby zmiana rozmiaru pozycji była dynamiczna w oparciu o procentową różnicę między ceną a 250-EMA, muszę być w stanie to zrobić, gdzie 100 pozycji do podjęcia, gdy cena jest powyżej, poniżej 250 - EMA o 1, a rozmiar pozycji zmniejsza się stopniowo o 10 na każdy 1 krok od 250-EMA w obu kierunkach. Iluzja mówienia, że ​​obliczanie niestandardowych formuł wielkości pozycji musi być obsługiwane i muszę mieć możliwość sekwencyjnego korzystania z danych z krzywej kapitału, aby dynamicznie zmieniać wielkość pozycji następnych transakcji. Inną bardzo ważną rzeczą we wspomaganiu obliczania wielkości pozycji jest możliwość wykorzystania obliczonych prawdopodobieństw z wyników w pewnym punkcie do dostosowania wielkości pozycji według formuły. Na przykład, powiedzmy, że będę używał formuły określania wielkości pozycji dla pierwszych 100 transakcji, a następnie na podstawie wartości konta po tych 100 transakcjach i dystrybucji tych 100 transakcji, będę potem używał różnych formuł wielkościowych. Aby rozwinąć: Jeśli po pierwszych 100 transakcjach wartość konta wzrosła o 30 lub więcej, a pierwszych 100 transakcji zawierało 60 zwycięzców i 40 przegranych, stosunek winloss równy 2,51, muszę mieć możliwość korzystania z innej formuły określania wielkości w tym przypadku dla następnych 100 transakcji i tak dalej. Główną ideą jest to, że wraz z upływem czasu system zmienia się wraz z upływem czasu w miarę, jak przyjmujesz coraz więcej transakcji, a podstawową koncepcją jest to, że jeśli Twój system jest coraz lepszy, chcesz podnieść swoją pozycję i zrobić Najbardziej z podwyższonych oczekiwań i jeśli twoja sytuacja się pogarsza, musisz zmniejszyć swoją pozycję i zmniejszyć handel, ponieważ kiedy poziom oczekiwanego systemu się polepszy, praktycznie dostajesz więcej nagród za każdego dolara, którego ryzykujesz i na odwrót. . 4- Warunki szczegółowe wykonania muszą być jak najbardziej elastyczne i bardzo zbliżone do rzeczywistych sytuacji pozwalających na poślizg zmienny lub oparty na formule. Wykonanie musi również obsługiwać formuły precyzyjnie określające, gdzie i jak należy uwzględniać objętość i płynność (należy zdefiniować za pomocą formuł i filtrów). 5- Wielokrotne testowanie systemu w tym samym czasie na wielu instrumentach musi być wspierane, tzn. Jeśli mam 3 różne systemy transakcyjne i 100 instrumentów do handlu w oparciu o warunki systemowe, pakiet musi umożliwiać testowanie z powrotem wszystkich 3 systemów handlu spośród 100 instrumentów w tym samym czasie, przyjmując transakcje w kolejności, w jakiej się pojawiają, w oparciu o reguły 3 systemów i następnie połącz wyniki w pojedynczym portfolio, tak jakby pakiet symulował codzienne skanowanie dla 100 instrumentów, aby zobaczyć, który system wygenerował sygnały i wykonać sygnały w oparciu o zaprogramowane w systemie warunki, a więc na zarządzanie wieloma pozycjami w tym samym czasie czas 6- Wyniki raportowania i testowania muszą być wyczerpujące i mogą być eksportowane do programu Excel. Podstawowe wskaźniki statystyczne muszą być uwzględnione oprócz opłacalności systemu lub kombinacji testowanych systemów. Dane z krzywych kapitałowych również muszą być eksportowane do Excela. Podstawowe miary krzywej equity, takie jak max. wypłaty i średnie comiesięczne wypłaty, zmienność zwrotów i odchylenie standardowe danych z krzywej kapitału itp. są preferowane w pakiecie 7- Optymalizacja dla 1 lub większej liczby zmiennych powinna stanowić część pakietu, a pakiet powinien być w stanie optymalizuj pod kątem zmiennych niestandardowych, takich jak optymalizacja, aby osiągnąć min. drawdown, itp. 8 - Pakiet musi mieć możliwość pobierania danych ze źródła czasu rzeczywistego lub automatycznego lub ręcznie przez pliki CSV lub Excel. Musi wspierać dane dotyczące kontraktów terminowych i kontraktów terminowych. 9 - Instrumenty finansowe, które mają być obsługiwane, to akcje, opcje, kontrakty terminowe i dane o transakcjach pozagiełdowych oraz pola obsługiwane w bazie danych pakietów: znacznik czasu, otwarty, wysoki, niski, zamknięty, Tom, licytacja, wolumen licytacji, zapytaj, zapytaj o wolumen, cenę rozliczeniową i otwarte zainteresowanie. Wreszcie, przepraszam za długi post i przepraszam, że kazałem ci to wszystko czytać. Twoja opinia jest naprawdę bardzo doceniana. Dołączył do: styczeń 2005 Status: Happy Forum Member 1,152 Posts Bardzo dziękuję za odpowiedź i ofertę, bardzo hojnie od ciebie. Czas jest nieco ograniczony, dlatego opuściłem opcję programowania jako ostatnią, jeśli nie znalazłem gotowego opakowania, które jest dobre dla tego, czego szukam. Jak dotąd, ze wszystkich wymienionych przeze mnie pakietów, Trading Blox wygląda dobrze na to, czego szukam, a nie na dokładne dopasowanie, ale wydaje się, że jest w porządku, ale i tak nie pójdę na kompromis odnośnie jakości i funkcji, więc nadal potrzebuję więcej dogłębnej analizy. testowanie. Jeszcze raz dziękuję i pozostaniemy w kontakcie. W pełni rozumiem, skąd pochodzisz z pierwszego postu. Ale naprawdę wierzę, że w przypadku wymagań, które podasz, musisz wybrać inną trasę. Nie sądzę, że nie będzie żadnego opakowania po wyjęciu z pudełka (poza wymienionymi), które będzie w stanie spełnić takie wymagania. Sam wykonuję wiele testów i potrzebuję wielu testów wstecz. W końcu napisałem własne oprogramowanie do testowania historycznego w c. Rozumiem, że oświadczyłeś, że nie chcesz iść tą drogą, ale. jestem naprawdę obawia się.